Q. 자동매매 수익은 얼마를 목표로 해야하나요?
A. 일단 자동매매에서는 수익금(PNL)이 아닌 수익률(ROI)를 기준으로 해당 전략의 수익성을 평가합니다.
즉, 1000불을 벌었다는 사실 자체가 중요한게 아니라 얼마를 투자해서 1000불을 벌었는지, 즉, 투자금 대비 수익금의 비율이 얼마인지가 중점인 것입니다.
따라서 PNL의 경우 아예 무시하셔도 되고, ROI를 기준으로 수익의 목표를 잡습니다.
또, 자동매매 수익률이라는 것에는 두 가지 관점이 있습니다.
첫번째는 '백테스팅 데이터 상 수익률'을 기준으로 하는 관점이고, 두번째는 '실매매 수익률'을 기준으로 하는 관점입니다.
지금부터 이 두가지 관점에서 각각 얼마정도의 ROI를 목표로 해야하는지에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 백테스팅에서 나오는 수익률과 실제 매매에서 나오는 수익률은 괴리가 있을 수밖에 없다는 것을 받아들이셔야 합니다.
예를 들어, 2020년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 백테스팅을 통해 세팅값을 최적화하여 수익률이 단리로 +100,000%가 나왔다고 가정해봅시다.
백테스팅 기간은 정확히 5년이고 단리이므로 연 평균 수익률은 20,000% 정도가 나와야 합니다.
그런데 이 세팅값 그대로 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 실계좌를 통해 프로그램을 1년 돌렸다고 합시다.
그러면 계좌에 수익률 +20,000%가 찍혀 있을까요? 전혀 아닙니다.
+200%일수도, +20%일 수도 있고, 어쩌면 마이너스일 수도 있습니다.
이렇듯 백테스팅에서 주장하는 ROI와 실제 매매를 수행했을 때의 ROI에 괴리가 있기 때문에 '백테스팅 데이터 상 수익률'과 '실매매 수익률'에 대한 기준이 따로 존재해야 하는 것입니다.
그러면 이제부터 각각의 기준에 따른 적절한 목표치에 대해 이야기해봅시다.
① 백테스팅 데이터 상 수익률을 기준으로 하는 경우
정답부터 말씀드리면, 백테스팅 상 수익률은 크게 상관이 없습니다.
백테스팅 수익률이 의미가 없을 정도로 작은 숫자(1년에 10% 미만)만 아니라면 수익률이 1,000%이든, 10,000%이든, 1,000,000,000%이든 그것은 중요하지 않습니다.
충분히 긴 기간을 복리로 백테스팅하게 되면 거래 한번 차이로 수익률의 자릿수가 바뀌기도 하므로 단순히 수익률의 대소를 비교하는 건 의미가 없기 때문입니다.
너무 작은 숫자인 경우만 경계하시고, 자릿수가 3자리 4자리 넘어가게 되면 그때부터는 크게 의미가 없습니다.
따라서, 백테스팅을 하실 때는 수익률이라는 절대적인 숫자에 집중하시는게 아니라 MDD(Max Draw Down), 승률, 수익 팩터가 적절한 값인지를 판단하는데에 집중해야 합니다.
일단 MDD, 승률, 수익 팩터 등이 적절한 값에 위치하는 여러 세팅값 쌍을 확보하신 후 그 중 수익률이 높은 것을 선택하면 그만입니다.
즉, 백테스팅 과정에서의 수익률은 다른 데이터들을 적절히 조절한 후 결과적으로 형성되는 데이터이며 크게 의미도 없습니다.
낮은 것보다는 높은 것이 좋다는 것은 말할 필요도 없이 당연한 말이지만,
어차피 백테스팅에 찍히는 수익률이 실제 매매시 수익률에 그대로 반영되는 것도 아니므로 백테스팅에서 수익률은 너무 유심히 보실 필요 없습니다.
② 실매매 수익률을 기준으로 하는 경우
전설적인 투자자에 대해 이야기할때 항상 언급되는 워런 버핏의 회사인 버크셔 해서웨이의 연 평균 수익률이 몇 퍼센트인지 아시나요?
주당 장부가치 증가율을 기준으로 하면 연평균 약 19.8%(1965~2023년의 데이터)입니다. 2020년부터 2023년까지의 4년 평균 수익률은 연간 13~14% 내외였습니다.
그렇다면 우리는 실매매로 연에 20% 이상의 수익만 올려도 세계적인 투자회사와 맞먹는, 어쩌면 이를 넘어서는 수익률을 보이는 것입니다. 엄청나지 않나요?
트레이더분들, 특히 코인 선물 하시는 분들은 워낙 유튜브나 이곳저곳에서 몇백, 몇천, 몇만 퍼센트의 수익을 올리는 것을 자주 접하여서 그런지 20%가 얼마나 큰 숫자인지를 모르시는 것 같습니다.
연 평균 20%의 수익률이라면 투자금이 10억만 되어도 불로소득이 2억원입니다.
투자금 10억을 가지고 복리투자로 10년만 자동매매를 돌려도 약 62억이 됩니다.
이러한 관점에서 봤을 때 저는 연 실매매 수익률 20%만 되어도 인생 졸업급 수익률이라고 봅니다.
물론 실매매 수익률도 높으면 높을수록 좋은 것은 맞습니다.
하지만 우리는 현실적인 목표가 있어야겠지요?
저는 자동매매에서의 1차적인 목표는 연 실매매 수익률 20% 이상을 만들어내는 것이라고 생각합니다.
'자동매매의 수익은 얼마를 목표로 해야하는가?'에 대한 답을 세줄로 요약하자면 아래와 같습니다.
1. 수익금(PNL)이 아닌, 수익률(ROI)를 기준으로 보되, 백테스팅과 실매매의 관점을 나누어 봐야 한다.
2. 백테스팅에서의 수익률은 전혀 중요하지 않다. 수익률이 높으면 좋은건 맞는데, 그거보다는 MDD, 승률, 수익 팩터를 알맞게 만드는 데에 집중해라.
3. 실매매에서의 수익률은 연 20%만 넘으면 세계적인 투자회사의 수익률과 맞먹는다. 1차적인 목표는 연에 20%의 수익을 내는 것을 목표로 하자.
Q. 거래소는 어디를 사용하는게 좋은가요?
대형 거래소라면 어디를 써도 크게 문제는 없는 편이라 김장거래소만 안 쓰면 됩니다. 그냥 거래량 많은 바이낸스 쓰십쇼.